Bollinger band rata rata true range

Keltner Channels Keltner Channels Pendahuluan Keltner Channels adalah amplop berbasis volatilitas yang ditetapkan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan eksponensial. Indikator ini mirip dengan Bollinger Bands, yang menggunakan standar deviasi untuk mengatur band. Alih-alih menggunakan standar deviasi, Keltner Channels menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur jarak saluran. Saluran biasanya menetapkan dua nilai Rata-Rata True Range di atas dan di bawah EMA 20 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial menentukan arah dan rentang rata-rata True Range menetapkan lebar saluran. Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan dengan jeda saluran dan arah saluran. Saluran juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual saat trennya datar. Dalam bukunya tahun 1960, Cara Menghasilkan Uang di Komoditas, Chester Keltner memperkenalkan Aturan Perdagangan Rata-rata Bergerak Sepuluh hari, yang dikreditkan sebagai versi asli dari Saluran Keltner. Versi asli ini dimulai dengan SMA 10 hari dengan harga khas sebagai garis tengah. SMA 10-hari dari kisaran High-Low ditambahkan dan dikurangkan untuk mengatur saluran saluran atas dan bawah. Linda Bradford Raschke memperkenalkan versi Keltner Channels yang lebih baru di tahun 1980an. Seperti Bollinger Bands, versi baru ini menggunakan indikator berbasis volatilitas, Average True Range (ATR), untuk mengatur lebar saluran. StockCharts menggunakan versi Keltner Channel yang lebih baru ini. Perhitungan Ada tiga langkah untuk menghitung Keltner Channels. Pertama, pilih panjang untuk rata-rata pergerakan eksponensial. Kedua, pilih periode waktu untuk Average True Range (ATR). Ketiga, pilih pengganda untuk Range Rata Rata. Contoh di atas didasarkan pada pengaturan default untuk SharpCharts. Karena moving averages lag price, moving average yang lebih lama akan memiliki lag lebih dan moving average yang lebih pendek akan memiliki lag yang lebih sedikit. ATR adalah pengaturan volatilitas dasar. Kerangka waktu pendek, seperti 10, menghasilkan ATR yang lebih mudah menguap yang berfluktuasi sebagai arus dan arus volatilitas 10-periode. Jangka waktu yang lebih panjang, seperti 100, menghaluskan fluktuasi ini untuk menghasilkan pembacaan ATR yang lebih konstan. Pengganda memiliki pengaruh paling besar pada lebar saluran. Cukup berubah dari 2 menjadi 1 akan memotong lebar saluran menjadi dua. Peningkatan dari 2 sampai 3 akan meningkatkan lebar saluran hingga 50. Berikut adalah bagan yang menunjukkan tiga Keltner Channels yang ditetapkan pada 1, 2, dan 3 ATRs menjauh dari rata-rata pergerakan sentral. Teknik khusus ini telah dianjurkan oleh Kerry Lovvorn dari SpikeTrade selama bertahun-tahun. Bagan di atas menunjukkan default Keltner Channels berwarna merah, saluran yang lebih lebar dengan warna biru dan saluran sempit berwarna hijau. Saluran biru ditetapkan tiga Average True Range di atas dan di bawah (3 x ATR). Saluran hijau menggunakan satu nilai ATR. Ketiganya berbagi EMA 20 hari, yang merupakan garis putus-putus di tengahnya. Jendela indikator menunjukkan perbedaan dalam Rentang Benar Rata-Rata (ATR) selama 10 periode, 50 periode dan 100 periode. Perhatikan bagaimana ATR pendek (10) lebih mudah berubah dan memiliki jangkauan terluas. Sebaliknya, ATR periode 100 jauh lebih mulus dengan rentang yang kurang stabil. Indikator Interpretasi berdasarkan saluran, pita dan amplop dirancang untuk mencakup sebagian besar tindakan harga. Oleh karena itu, bergerak di atas atau di bawah garis saluran memerlukan perhatian karena mereka relatif jarang. Tren sering dimulai dengan gerakan kuat dalam satu arah atau lainnya. Lonjakan di atas garis atas menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sementara penurunan di bawah garis saluran bawah menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Gerakan kuat semacam itu bisa menandakan akhir dari satu tren dan awal yang lain. Dengan rata-rata pergerakan eksponensial sebagai dasarnya, Keltner Channels adalah indikator tren berikut. Seperti moving average dan trend mengikuti indikator, Keltner Channels lag price action. Arah rata-rata bergerak menentukan arah saluran. Secara umum, downtrend hadir saat saluran bergerak lebih rendah, sementara uptrend ada saat saluran bergerak lebih tinggi. Trennya datar saat saluran bergerak menyamping. Sebuah kenaikan saluran dan break di atas garis tren atas dapat memberi sinyal awal dari sebuah uptrend. Penurunan channel dan break di bawah trendline yang lebih rendah bisa memberi sinyal awal downtrend. Terkadang tren kuat tidak bertahan setelah pelarian dan harga berosilasi di antara garis saluran. Rentang perdagangan semacam itu ditandai oleh rata-rata pergerakan yang relatif datar. Batas saluran kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold untuk tujuan trading. Versus Bollinger Bands Ada dua perbedaan antara Keltner Channels dan Bollinger Bands. Pertama, Keltner Channels lebih halus dari Bollinger Bands karena lebar Bollinger Bands didasarkan pada standar deviasi, yang lebih fluktuatif daripada Average True Range (ATR). Banyak yang menganggap ini sebagai nilai tambah karena menciptakan lebar yang lebih konstan. Hal ini membuat Keltner Channels sangat sesuai untuk mengikuti tren dan identifikasi tren. Kedua, Keltner Channels juga menggunakan moving average eksponensial, yang lebih sensitif daripada moving average sederhana yang digunakan pada Bollinger Bands. Bagan di bawah ini menunjukkan Keltner Channels (biru), Bollinger Bands (pink), Average True Range (10), Standard Deviation (10) dan Standard Deviation (20) untuk perbandingan. Perhatikan bagaimana Saluran Keltner lebih halus daripada Bollinger Bands. Perhatikan juga bagaimana Deviasi Standar mencakup rentang yang lebih besar daripada Average True Range (ATR). Bagan di bawah ini menunjukkan Archer Daniels Midland (ADM) memulai sebuah uptrend saat Saluran Keltner muncul dan saham melonjak di atas garis saluran atas. ADM berada dalam tren turun yang jelas pada bulan April-Mei karena harga terus menembus saluran bawah. Dengan dorongan kuat pada bulan Juni, harga melampaui saluran atas dan saluran tersebut muncul untuk memulai uptrend baru. Perhatikan bahwa harga bertahan di atas saluran yang lebih rendah pada penurunan pada awal dan akhir Juli. Bahkan dengan uptrend baru yang mapan, seringkali berhati-hati untuk menunggu mundurnya atau titik masuk yang lebih baik untuk memperbaiki rasio reward-to-risk. Momentum osilator atau indikator lainnya kemudian dapat digunakan untuk menentukan pembacaan oversold. Bagan ini menunjukkan StochRSI. Salah satu osilator momentum yang lebih sensitif, turun di bawah 0,20 menjadi oversold setidaknya tiga kali selama uptrend. Salib berikutnya di atas .20 mengisyaratkan dimulainya kembali tren naik. Grafik kedua menunjukkan Nvidia (NVDA) memulai tren turun dengan penurunan tajam di bawah garis saluran bawah. Setelah jeda awal ini, saham tersebut menemui resistan di dekat EMA 20 hari (middle line) mulai pertengahan Mei hingga awal Agustus. Ketidakmampuan bahkan mendekati garis saluran atas menunjukkan tekanan turun yang kuat. Indeks Channel Komoditi 10-periode (CCI) ditunjukkan sebagai momentum osilator untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli jangka pendek. Sebuah pergerakan di atas 100 dianggap overbought. Langkah selanjutnya kembali di bawah 100 sinyal dimulainya kembali tren turun. Sinyal ini bekerja dengan baik sampai bulan September. Sinyal yang gagal ini menunjukkan kemungkinan perubahan tren yang kemudian dikonfirmasi dengan jeda di atas garis saluran atas. Trend Flat Setelah rentang perdagangan atau lingkungan perdagangan datar teridentifikasi, para pedagang dapat menggunakan Saluran Keltner untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Rentang perdagangan dapat diidentifikasi dengan moving average datar dan Average Directional Index (ADX). Bagan di bawah ini menunjukkan IBM berfluktuasi antara support di area 120-122 dan resistance di area 130-132 dari bulan Februari sampai akhir September. EMA 20 hari, garis tengah, aksi harga yang tertinggal, namun diratakan dari bulan April sampai September. Jendela indikator menunjukkan ADX (garis hitam) yang mengkonfirmasi tren lemah. ADX yang rendah dan jatuh menunjukkan tren yang lemah. ADX yang tinggi dan naik menunjukkan tren yang kuat. ADX berada di bawah 40 sepanjang waktu dan di bawah 30 sebagian besar waktu. Hal ini mencerminkan tidak adanya trend. Perhatikan juga bahwa ADX memuncak pada awal Juni dan jatuh sampai akhir Agustus. Berbekal prospek tren dan rentang perdagangan yang lemah, para pedagang dapat menggunakan Keltner Channels untuk mengantisipasi pembalikan. Selain itu, perhatikan bahwa saluran saluran sering bertepatan dengan dukungan grafik dan resistance. IBM mencelupkan di bawah garis saluran bawah tiga kali dari akhir Mei sampai akhir Agustus. Penurunan ini memberikan titik masuk berisiko rendah. Stok tidak berhasil mencapai garis saluran atas, namun sempat ditutup saat berbalik di zona resistance. Diagram Disney menunjukkan situasi yang sama. Kesimpulan Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang dirancang untuk mengidentifikasi tren yang mendasarinya. Identifikasi tren lebih dari setengah pertempuran. Trennya bisa naik, turun atau rata. Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas, para pedagang dan investor dapat mengidentifikasi kecenderungan untuk menetapkan preferensi perdagangan. Perdagangan bullish yang disukai dalam perdagangan uptrend dan bearish disukai dalam tren turun. Tren datar memerlukan pendekatan yang lebih gesit karena harga sering mencapai puncak pada garis saluran atas dan palung pada garis saluran bawah. Seperti semua teknik analisis lainnya, Saluran Keltner harus digunakan bersamaan dengan indikator dan analisis lainnya. Indikator Momentum menawarkan pelengkap yang baik pada Saluran Keltner yang mengikuti tren. SharpCharts Keltner Channels dapat ditemukan di SharpCharts sebagai overlay harga. Seperti rata-rata bergerak, Saluran Keltner harus ditunjukkan di atas plot harga. Setelah memilih indikator dari kotak drop-down, pengaturan default akan muncul di jendela parameter (20,2.0,10). Angka pertama (20) menetapkan periode untuk moving average eksponensial. Angka kedua (2.0) adalah pengganda ATR. Angka ketiga (10) adalah jumlah periode untuk Average True Range (ATR). Parameter default ini mengatur saluran 2 nilai ATR di bawah EMA 20 hari. Pengguna dapat mengubah parameter sesuai kebutuhan charting mereka. Klik di sini untuk contoh hidup. Oversold setelah Bullish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di atas Saluran Keltner atas 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun sebuah uptrend. CCI 10 periode saat ini berada di bawah -100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh jual jangka pendek. Overbought setelah Bearish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di bawah Saluran Keltner mereka yang lebih rendah 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun tren turun. CCI 10 periode saat ini berada di atas 100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh beli jangka pendek. Rentang Rentang Rata-rata True Range (ATR) Band True Range diperkenalkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya 1978 New Concepts In Technical Trading Systems. ATR dijelaskan secara lebih rinci pada Average True Range. Wilder mengembangkan Tragat Volatilitas berikut mengikuti rentang rata-rata yang sebenarnya, yang kemudian berkembang menjadi Rata-rata True Range Trailing Stops. Tapi ini memiliki dua kelemahan utama: Berhenti bergerak ke bawah selama tren naik jika Rata-rata True Range melebar. Saya tidak nyaman dengan ini: berhenti seharusnya hanya bergerak ke arah tren. Mekanisme Stop-and-Reverse mengasumsikan bahwa Anda beralih ke posisi pendek saat berhenti dari posisi yang panjang, dan sebaliknya. Terlalu sering, pedagang dihentikan lebih awal saat mengikuti tren dan ingin masuk kembali ke arah yang sama seperti perdagangan sebelumnya. Rata-rata True Range Bands membahas kedua kelemahan ini. Berhenti hanya bergerak ke arah tren dan jangan berasumsi bahwa tren telah berbalik saat harga melewati level stop. Sinyal digunakan untuk keluar: Keluar dari posisi panjang saat harga turun di bawah Band Rata-rata True Range yang lebih rendah. Keluar dari posisi pendek saat harga melintasi di atas rata-rata True Range Band atas. Sementara tidak konvensional, pita dapat digunakan untuk memberi sinyal masukan saat digunakan bersamaan dengan filter tren. Salib dari band lawan juga bisa dijadikan sinyal untuk melindungi keuntungan Anda. Indeks RJ CRB Commodities Index akhir tahun 2008 turun-tren ditampilkan dengan Rata-rata True Range Bands (21 hari, 3xATR, Closing Price) dan moving average eksponensial 63 hari digunakan sebagai filter tren. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Pergilah singkat saat harga mendekati di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 63 hari dan pita bawah Keluar X saat harga ditutup di atas band atas. S short short ketika harga ditutup di bawah band bawah Exit X saat harga tutup di atas band atas Go short S ketika Harga ditutup di bawah band bawah Exit X ketika harga ditutup di atas upper band Tidak ada posisi long yang diambil saat harga berada di bawah moving average eksponensial 63 hari, atau posisi short ketika berada di atas moving average eksponensial 63 hari. Ada dua pilihan yang tersedia: Closing Price: ATR Bands diplot di sekitar harga penutupan. HighLow: Band diplot sehubungan dengan harga tinggi dan rendah, seperti Chandelier Exits. Waktu default ATR adalah 21 hari, dengan kelipatan diatur pada standar 3 x ATR. Rentang normal adalah 2, untuk jangka pendek, sampai 5 untuk perdagangan jangka panjang. Kelipatan di bawah 3 cenderung rawan. Lihat Indikator Panel untuk petunjuk tentang cara membuat indikator. Menguntungkan Wilayah Berharga Dengan Rentang Benar Rata-rata Indikator yang dikenal sebagai rata-rata true range (ATR) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari Sebuah strategi Para profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki hasil perdagangan mereka. Cari tahu bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas. Volatilitas mengukur kekuatan aksi harga. Dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar. Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands. Di Bollinger di Bollinger Bands (2002). John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan tinggi. Gambar 1, di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Seberapa dekat Bollinger Band atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami. Kita dapat melihat garis-garis itu mulai cukup berjauhan di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati titik tengah grafik. Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands.) Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengetahui bahwa sebuah saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran sempit membuat saham tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan. Saat pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen (Nasdaq: HANS) keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik (ditunjukkan di atas), harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah cara lain untuk melihat volatilitas. Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama di ATR (ditunjukkan di bagian bawah grafik) seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands. Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai ATR yang rendah, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Trading Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas. Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan trader dapat membeli kapanpun harga di hari berikutnya diperdagangkan di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3. Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan. Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga ditutup lebih dari ATR di atas penutupan terakhir, terjadi perubahan volatilitas. Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan menindaklanjuti ke arah atas. Tanda Keluar ATR Pedagang dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan penguraian nilai ATR dari penutupan. Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - bila harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi. Penutupan posisi long menjadi taruhan yang aman, karena saham cenderung masuk dalam kisaran trading atau sebaliknya pada titik ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Pembalikan: Ketahui Perbedaannya.) Penggunaan ATR paling umum digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara tinggi tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop.) Nilai dari trailing stop ini adalah dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar. LeBeau memilih nama lampu gantung karena seperti lampu gantung yang digantung dari langit-langit sebuah ruangan, pintu keluar lampu gantung turun dari titik tinggi atau langit-langit perdagangan kita. ATR Advantage ATRs, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, dengan mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di antara isu dan kondisi pasar. Seiring rentang perdagangan meluas atau berkontraksi, jarak antara harga stop dan closing secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan para pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normal. (Untuk lebih lanjut, lihat Metode Logistik Penempatan Berhenti). Sistem pelacak ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari. Dengan menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan bar 15 menit pertama. Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, seperti lima menit atau 10 menit, bisa digunakan. Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya. Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti satu setengah, sampai tiga (di luar itu hanya ada sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan). Dalam bukunya 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout. Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai komoditas dan masa depan finansial. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang tersaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar. Dengan pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru dimulai. Gelombang turun baru dimulai kapan harga bergerak tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Surfing Up With Filtered Waves.) Kesimpulan Kemungkinan alat serbaguna ini tidak terbatas, begitu juga peluang keuntungan bagi trader kreatif. Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas setiap kali nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Mereka kemudian siap menghadapi apa yang bisa menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko.